李翠霞個人簡曆
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專業：概率論與數理統計（方向：極限理論在金融與保險中的應用）
一、工作及教育經曆：
2009-2013，蘭州大學，獲博士學位；
2019-2020，訪問佐治亞州立大學羅賓遜商學院；
2020.08-至今，伟德官网下app官方网站伟德官网下app官方网站任職；
2005—2020.07，蘭州大學伟德官网下app官方网站任職。
二、學術論文：
1．Kim, D. , Kong, X., Li, C. and Wang, Y. (2018) Adaptive thresholding for large volatility matrix estimation based on high-frequency data. Journal of Econometrics，203(1):69-79. (SCI)
2. Li, C. and Guo, E. (2018) Estimation of the integrated volatility using noisy high-frequency data with jumps and endogenous. Communications in Statistics-Theory and Methods，47(3):521-531. (SCI)
3. Li, C., Chen, J., Liu, Z. and Jing, B. (2014) On integrated volatility of Ito semimartingales when sampling times are endogenous. Communications in Statistics-Theory and Methods, 43(24):5263-5275. (SCI)
4. Jing, B., Li, C. and Liu, Z. (2013) On estimating the integrated co-volatility using noisy high-frequency data with jumps. Communications in Statistics-Theory and Methods, 42:3889-3901. (SCI)
5. Li, C., Liang, X., Jing, B. and Kong, X. (2013) The asymptotics of the integrate self-weighted cross volatility estimator. Journal of Statistical Planning and Inference, 143:1708-1718. (SCI)
6. Kong, X., Jing, B. and Li, C. (2013) Is the driving force of a continuous process a Brownian motion of fractional Brownian motion? Journal of Mathematical Finance, 3:454-464. (SCI)
7. 李翠霞，郭二林，包美娟。（2013）一種帶有自權重的積分波動率的非參估計。中山大學學報（自然科學版），第52卷第1期，55-58。(核心期刊)
五、獲得基金：
[1] 主持國家自然科學基金青年基金 (22萬元)。
[2] 主持中央高校自由探索項目 (5萬元)。
[3] 主持中央高校自由探索項目 (2萬元)。
[4] 參與國家自然科學基金面上項目（75萬元）。
[5]參與中央高校自由探索項目一項（4萬元）。