Extreme eigenvalues of sample covariance matrices under generalized elliptical models

發布者:發布時間:2023-07-16浏覽次數:159

Extreme eigenvalues of sample covariance matrices under generalized elliptical models

來源:伟德官网下app官方网站編輯:楊暢時間:2023-07-15浏覽:11

主講人:周望 教授

 間:2023年7月19日(周三)13:00

 點:中心校區 敬業樓1504

主辦單位:科技處 伟德官网下app官方网站

專家簡介:

周望,2004年7月起在新加坡國立大學統計系任教,并于2009年1月獲終身教授。現為新加坡國立大學教授,國際著名期刊Random Matrices-Theory and Applications的主編。主要研究方向為: High dimensional statistics,Random matrices, SLE,等。近年來發表有高水平論文八十多篇。 其中在概率統計學方面的國際公認的頂尖雜志Annals of Statistics, Journal of American Statistical Association, Biometrika, Annals of Probability, Probability Theory and Related Fields, Annals of Applied Probability上發表論文二十餘篇。2005年起主持新加坡政府基金項目十餘項。2012獲國際統計學會當選成員(Elected Member of International Statistical Institute);2022年獲國際數理統計學會(IMS)Fellow。


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